by Índice de Sharpe = 8% / 8%. Índice de Sharpe = 1. Nesse exemplo, o Índice de Sharpe resultou em 1. Isso significa que o retorno excedente do investimento (8%) ajustado ao risco (volatilidade de 8%) é igual a 1. Em termos gerais, um Índice de Sharpe de 1 é considerado bom.. Enquanto isso, o Índice de Sharpe tradicional avalia a estratégia de investimento zero, ou seja, o rendimento da arbitragem entre uma referência — benchmark — e o fundo analisado. A fórmula do indicador generalizado é: ISg = (Ri -Rf) / (σi – σf) A única diferença é o σf, que representa risco do ativo livre de risco.
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O cálculo do índice de Sharpe é dado pela seguinte equação: Ou seja: o índice de Sharpe (S) é a relação entre o retorno do fundo (Rf) menos o retorno do ativo livre de risco (Rf) divididos pelo desvio padrão (σp). No entanto, para entender bem o índice é necessário saber o que é cada componente dele. O retorno do fundo é.. Um Índice de Sharpe negativo representa um ativo que oferece rentabilidade alta a um risco bastante elevado. Em teoria, quanto maior o valor do índice, melhor é o fundo na análise entre risco e retorno. No entanto, fundos com um Índice de Sharpe muito elevado tendem a atrair um grande número de investidores, o que eleva, também, o.
